دوره 18، شماره 1 - ( 1-1378 )                   جلد 18 شماره 1 صفحات 193-200 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

H. Khaloozadeh, A. Khaki Sedigh and C. Lucas. On the Predictability of Price Fluctuations in Tehran Stock Exchange A Correlation Dimension Estimation Approach. JCME. 1999; 18 (1) :193-200
URL: http://jcme.iut.ac.ir/article-1-161-fa.html
حمید خالوزاده ، علی خاکی صدیق و کارولوکس . بررسی قابلیت پیش بینی نوسانات قیمت سهام در بازار بورس تهران (تخمین بعد همبستگی). روش‌هاي عددي در مهندسي. 1378; 18 (1) :193-200

URL: http://jcme.iut.ac.ir/article-1-161-fa.html


چکیده:   (866 مشاهده)
با استفاده از تحلیل غیر خطی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران، ماهیت فرایند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت، مشخص می شود. روش به کار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اجراست. دیدگاه مورد مطالعه در این پژوهش براساس نظریه آشوب1 است.، نشان داده می شود که رفتار فرایند مربوط به سری زمانی قیمت سهام مورد مطالعه رفتاری آشوبگونۀ ضعیف2 است، تمایز این گونه رفتار با رفتار تصادفی، پیش بینی رفتار این سهام را ممکن می سازد. همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی3 دریافته می شود که برای مدلسازی رفتار قیمت سهام در بازار بورس تهران تنها قیمتهای ثبت شده قبل برای تجدید دینامیک و ساختار فرایند مولد قیمت آن سهام کافی نیست و می بایست متغیرهای دیگری را نیز دخیل کرد.
واژه‌های کلیدی: -
متن کامل [PDF 494 kb]   (163 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۸/۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روشهای عددی در مهندسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Computational Methods in Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف ایرانی آسپا-وف