دوره 31، شماره 1 - ( 4-1391 )                   جلد 31 شماره 1 صفحات 97-113 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

خاشعی مهدی، مخاطب رفیعی فریماه، بیجاری مهدی. بکارگیری مدل های ترکیبی میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی احتمالی به منظور پیش بینی نرخ ارز . روش‌هاي عددي در مهندسي. 1391; 31 (1) :97-113

URL: http://jcme.iut.ac.ir/article-1-539-fa.html


چکیده:   (103 مشاهده)

مدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی (FARIMA) از جمله مدل های بهبودیافته مدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته کلاسیک (ARIMA) اند که به منظور مرتفع ساختن محدودیت تعداد داده های مورد نیاز این گونه از مدل ها ارائه شده اند. در این مقاله، به منظور حصول نتایج دقیقتر در شرایط داده های قابل حصول کم، یک مدل ترکیبی از مدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی با طبقه بندی کننده های احتمالی، ارائه شده است. نتایج حاصله از بکارگیری روش ترکیبی پیشنهادی در بازارهای ارز (پوند انگلستان، دلار امریکا و یورو همگی در مقابل ریال ایران) بیانگر کارآمدی روش پیشنهادی است، لذا مدل مذکور قابلیت بکارگیری بعنوان ابزار و جایگزینی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز، بویژه مواقعی که با داده های اندک سروکار داریم، را دارد.
متن کامل [PDF 420 kb]   (240 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۶

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روشهای عددی در مهندسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Computational Methods in Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb