دوره 31، شماره 1 - ( 4-1391 )                   جلد 31 شماره 1 صفحات 113-97 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

خاشعی مهدی، مخاطب رفیعی فریماه، بیجاری مهدی. بکارگیری مدل های ترکیبی میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی احتمالی به منظور پیش بینی نرخ ارز . روشهای عددی در مهندسی. 1391; 31 (1) :113-97

URL: http://jcme.iut.ac.ir/article-1-539-fa.html


چکیده:   (2234 مشاهده)

مدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی (FARIMA) از جمله مدل های بهبودیافته مدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته کلاسیک (ARIMA) اند که به منظور مرتفع ساختن محدودیت تعداد داده های مورد نیاز این گونه از مدل ها ارائه شده اند. در این مقاله، به منظور حصول نتایج دقیقتر در شرایط داده های قابل حصول کم، یک مدل ترکیبی از مدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی با طبقه بندی کننده های احتمالی، ارائه شده است. نتایج حاصله از بکارگیری روش ترکیبی پیشنهادی در بازارهای ارز (پوند انگلستان، دلار امریکا و یورو همگی در مقابل ریال ایران) بیانگر کارآمدی روش پیشنهادی است، لذا مدل مذکور قابلیت بکارگیری بعنوان ابزار و جایگزینی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز، بویژه مواقعی که با داده های اندک سروکار داریم، را دارد.
متن کامل [PDF 420 kb]   (1004 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/3/26 | پذیرش: 1395/3/26 | انتشار: 1395/3/26

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روشهای عددی در مهندسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Computational Methods in Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb

64579f77e436cd7